ドル円を分析、予想するブログ

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ゴールデンクロス、デッドクロスは利益が出るの?

ゴールデンクロスデッドクロスとは?

ご存知の方が多いと思いますが、異なる期間の移動平均線がクロスした時が相場の転換点とされ、上昇または下降しやすいという有名なテクニカル指標です。

具体例としては、200EMAを5EMAが下から上に抜ければゴールデンクロス、上から下に抜ければデッドクロスですね。

ゴールデンクロスデッドクロスは時間軸により、効果が大きく変わる指標と考えています。

下記に、日足、4時間足、1時間足のデータを貼りました。

200EMA、5EMA、ストキャスティクスを表示しています。

日足

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4時間足

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1時間足

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上記のチャートを見る限り、ゴールデンクロスデッドクロスでの取引をすれば勝てそうなイメージになりませんか?

しかし、なかなか勝つことが難しいんです。

私も何度か、ゴールデンクロスデッドクロスでの取引を経験しましたが、騙しも多く、利益を取りづらい印象を持っていました。

結局、現在は高値圏、安値圏での上げ渋り、下げ渋りを根拠にしての取引をしています。

EAでの成果

昨日、ゴールデンクロスデッドクロスをベースとしたEAを作成していましたが、私が持っていた印象とは違い、信頼性が高いテクニカルと言えそうです。

10小幅な上昇ですが、利益が取れるテクニカルと確認出来ました。

日足ベースで見ればかなり信頼性が高いようです。

勝率は36.76%とかなり低いですが、利益が取れる時は1000pips近く取れる場合もあり、利大損小で少々の損失は充分にカバーできるようです。

エントリーポイントを増やせば、利益を伸ばすことが出来るかもしれないですね。

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ゴールデンクロスデッドクロスの難点

ゴールデンクロスデッドクロスを扱う中で、難しく感じるのは出口戦略ですね。

エントリーは終値ベースで短期EMAが長期EMAを上抜ければロング、下抜ければショートと簡単です。

出口戦略も短期EMAが長期EMAを下抜ければロングの利確、上抜ければショートの利確と簡単です。

しかし、それでは利益が取れないことが多く、EMAの傾き次第では損失確定になることもしばしばあり、オシレーターなどで利確すると充分な利益が取れない場合もあります。

もう一つは利益確定までの時間軸の長さですね。日足のチャートであればゴールデンクロスのエントリーからイグジットまで1ヶ月程度の時間がかかっており、我慢しきれない事が多いと考えています。

利益が乗っても我慢して持ち続ける忍耐力が必要ですね。

ゴールデンクロスデッドクロスでの勝ち方とは?

ゴールデンクロスデッドクロスでの勝ち方としては、スワップポイントを加味した取引ではないかと現在、考えています。

ゴールデンクロスデッドクロスはエントリー、イグジットが分かりやすく、利確までに長期間がかかります。

そうなってくると、スワップ取引との相性が良さそうですね。

ドル円であれば、ゴールデンクロスのタイミングでロングを入れて放置、ローソク足が長期EMAに触れたタイミングで追加ロング、デッドクロスで利確とすれば利益を伸ばすことが出来そうです。

注意点は、金利の高い通過を買うことと、EMAを使うことです。

単純移動平均線ではゴールデンクロスのタイミングが遅く、利益を逃すことが増えます。

ドル円でショートを入れてしまうと、金利差によりスワップポイントを払わなければならない為、損失が膨らむので、注意が必要ですね。

まとめ

テクニカル指標についての考察は如何でしたか?

相場も年末進行で取引するタイミングもなかなか無いので、こうしたタイミングでテクニカル、ファンダメンタルズを整理してもいいですね。